Schema mecanismului de tranzacţionare futures conţine elemente de bază ale unei asemenea pieţe şi este împărţită în patru nivele, pe baza principiului interacţiunii dintre ele. Primul nivel notifică necesitatea existenţei unei legături constante între clienţi (producători, engros-işti, investitori) şi agenţiile de brokeraj. Ea se materializează prin transferul constant de informaţii în ambele sensuri. Urmează stabilirea strategiei de piaţă şi, după achitarea garanţiilor şi a comisioanelor, deschierea canalului necesar fluxului de ordine şi răspunsuri ce leagă clientul de brokerul de ring, facilitându-i primului accesul la piaţă. Canalul este monitorizat în permanenţă de către funcţionarii din cadrul agenţiei din care face parte brokerul ales de client să-l reprezinte. Clientul primeşte din partea acestora, în mod constant, informaţii brute, analize şi prognoze. Decizia aparţine numai clientului, profitul sau pierderea fiind în raport direct cu riscurile pe care şi le asumă. Al doilea nivel notifică legătura constantă dintre agenţiile bursiere şi bursă. Brokerii de ring preiau şi execută în bursă ordinele clienţilor lor. În felul acesta ei realizează tranzacţii la cele mai bune preţuri găsite în momentul executării ordinelor şi oferă informaţii absolut necesare desfăşurării unei vieţi economice sănătoase. Materialul rezultat în urma prelucrării de către funcţionarii bursei a informaţiilor adunate pe parcursul şedinţei de tranzacţionare este oferit agenţiilor în scopul realizării unui flux informaţional către clienţi.
Agenţiile bursiere operează pe piaţă conform ordinelor venite de la clienţi şi pe contul propriu şi garantează operaţiunile pe care le desfăşoară. Identitatea clienţilor nu depăşeşte primul nivel.
Al treilea nivel notifică întrepătrunderea dintre bursă şi casa de compensaţie, relaţie ce defineşte activitatea pieţelor futures.
Activitatea desfăşurată în bursă de agenţiile de brokeraj este garantată cu fonduri depuse în conturi speciale, la care au acces agenţiile bursiere şi organismul de clearing.
Variaţia sumelor din contul de marjă reflectă înregistrarea de câştiguri sau pierderi ca urmare a operaţiunilor desfăşurate în piaţa futures şi a modificărilor suferite de preţul de cotare al activelor ce formează subiectul contractelor tranzacţionate.
Al patrulea nivel notifică faptul că organismul de clearing (la BMFMS este Casa Română de Compensaţie) supervizează toate tranzacţiile, facilitând administrarea riscurilor asumate în activitatea bursieră prin acceptarea de garanţii şi menţinerea constantă a echilibrului dintre activitatea desfăşurată în bursă şi capacitatea de asumare a riscului.
Conturile de marjă aparţin agenţiilor bursiere, fondurile depuse provin de la clienţi, modificările suferite de nivelurile lor sunt notificate agenţiilor bursiere.
Casa de compensaţie poate verifica, din punct de vedere financiar, atât situaţia agenţiei bursiere cât şi relaţia financiară dintre aceasta şi clienţii săi. Verificările includ toate fazele activităţii desfăşurate pe piaţa bursieră. Ele încep cu ordinele transmise de clienţi (referindu-se la natura ordinului, conţinutul, data, ora, minutul acestuia), continuă cu modul lor de executare în ringul bursei prin intermediul anunţului făcut de brokerul de ring (natura anunţului, conţinutul, data, ora, minutul acestuia).
Se verifică de asemenea contextul momentului faţă de natura şi conţinutul ordinului, nivelul şi modul de garantare, relaţiile angajaţilor agenţiei cu firmele ale căror active se tranzacţionează în bursă, dar şi cu alte firme ce acţionează pe piaţa bursieră şi care sunt implicate în acţiunea supusă verificării.